美元日元套息（美元日元外汇）

本文目录一览：

• 1、关于外汇套期的计算困惑?
• 2、日本执行什么政策使得美元兑日元的汇率持续上升?
• 3、日元升值引发套息活动拆仓潮--请问什么是套息和拆仓?

关于外汇套期的计算困惑?

1、所以正确的计算应该是：套期保值中美元盈亏额：（107-108）*(-1)*100*100000/107=934594美元。按当前报价换成日元：934594*107=10000000日元。现货市场上，三月份合同金额10000000美元，相当于10000000*108=1080000000日元。

2、首先，外汇套期涉及预测未来的汇率走势。基于对汇率波动的预期，投资者决定何时进行外汇期货合约的买入或卖出操作。这一过程主要依赖于市场分析和经济数据。随着全球经济环境变化和汇率市场的动态波动，投资者需要根据这些因素调整他们的交易策略。外汇套期正是通过这种预测和交易策略来实现风险管理。

3、汇率和利率的大幅波动，使得持有者、贸易厂商、银行、企业等均需要采用套期保值，将风险降至最低限度。所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时，又在期货市场上卖出或买进金额大致相当的期货合约。在合约到期时，因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补。

4、深入解析：外汇期权套期保值的艺术 在国际金融交易中，外汇期权的套期保值策略犹如一把保险伞，帮助投资者应对汇率波动的风险。其实，套期保值主要分为卖出套期保值（空头套保）和买入套期保值（多头套保）两大类，它们是风险管理的利器。

5、（1）买入套期保值又称多头套期保值(long hedge或buying hedge) 是指在即期外汇市场上处于空头地位的人，即拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，而在外汇期货市场上做一笔相应的买进交易。是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。

日本执行什么政策使得美元兑日元的汇率持续上升?

美元兑日元是下降的，日元兑美元是上升的，因为3月底4月初是日本的财政结算时间，所以流出去的日元都要回来过财政账，另外地震的关系，很多日资企业需要日元回国就灾，导致日元紧张，所以大幅升值了。

经济基本面影响。日本和美国的经济发展状况及政策差异会影响日元对美元的汇率。例如，日本经济的相对表现强劲，出口增长，企业盈利改善，可能推动日元升值。同时，日本央行的货币政策也会对汇率产生影响。市场投机行为。外汇市场的参与者众多，包括大型金融机构、中央银行、企业和个人。

5年9月的“广场协议”标志着日本经济的一个转折点。协议促使美元对日元的汇率急剧上升，从1美元兑240日元涨至1美元兑120日元，这导致美国国债持有者面临账面亏损。为缓解出口压力，日本政府采取了宽松的金融政策，引发了大量过剩资金流入国内市场。

然而，从金融危机爆发至今，美国经济通过一系列的经济政策的改革，使美国经济在2010年下半年经济复苏已经基本稳固起来，美元的弱势地位开始反转，HY兴业投资分析师预计，至年底前，美元对日元汇率升值仍将维持主导地位。

协议后，日元迅速升值，从1美元兑240日元左右涨至1美元兑120日元。这一变化导致美国国债组成的资产出现账面亏损，资金为规避汇率风险而流入日本国内市场。 面对日元升值对出口产业的冲击，日本政府实施金融缓和政策，导致过剩的流通资金出现。

日元升值引发套息活动拆仓潮--请问什么是套息和拆仓?

1、套息交易是一个关于外汇和息差的问题。为了寻求高收益，钱在各国游走，流向每日都能收取利息的高收益货币，卖出低利率货币，从中获利，随著时间的推移利息收益也能相当可观。

2、日元及瑞郎等低息货币提供套息交易，提供资本和不公平资本(非自有资本，不同难度渠道融资资本、政府默许资本等等)的金融套利。日元深广的流动性以及无穷无尽的供应能力，政府刻意维持日元长期低利率，日元套息交易盛行。套息交易趋势和股票市场趋势从长期看有很强的相关度。但是短期的相关性不大。

3、投资者拆借日元，投资包括新兴市场在内的全球其他较高利息的货币资产进行套利。每当出现自然灾害、战争、经济或金融危机时，由于避险情绪大幅上升，日元套息交易会出现平仓，导致日元出现不同程度的升值，这是日元具有避险属性的重要原因。