日元套算远期汇率计算（外汇 日元）

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• 1、远期汇率的计算题!
• 2、三道远期外汇计算题,需要过程。
• 3、...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

远期汇率的计算题!

1、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

2、其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。

3、个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167。

4、个月远期汇水为50/30，这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。

三道远期外汇计算题,需要过程。

1、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

2、远期汇率：1英镑=美圆（6025+0.0040）——（6035+0.0060）=6065-6095 掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（6095-6025）*4/6025=75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。

3、M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

4、也就说120天后的双方的利差额为5%*120/365，远期汇率为；1120+1120*（4%-5%）120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。

5、远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。

6、（2）银行美元卖出价为3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价3040，即客户的加元买入价。（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（5186 ×912 ）/（5191 ×916）日元，即1英镑=1441/1452日元。3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。

...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。

三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

例如，如果一个月远期汇率为 56/45，这意味着一个月后美元相对于日元将贴水。具体计算如下：一个月后的远期汇率 = USD/JPY = (1134 - 0.56) / (1150 - 0.45) = 1178 / 1105 这表明美元相对于日元将贬值。

若市场三个月后USD/JPY=1000/1000，1000大于掉期远端价格1003，客户盈利，潜在利润＝1095-（10，300/1000）＝45万美元；每份合约保证金需要3，000美元，购买两份合约需要6，000美元保证金。

M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

远期汇率：1英镑=美圆（6025+0.0040）——（6035+0.0060）=6065-6095 掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（6095-6025）*4/6025=75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。